Tópicos em Econometria
Séries Temporais
Encontro 8 | 30/09/20024
Henrique Costa | Métodos Estratégicos em FinQuant
Introdução
Econometria e Série de Tempo
- Na econometria clássica, o uso de dados de corte transversal predomina nas análises. Porém, em inúmeros contextos na economia, a análise cronológica de eventos é uma necessidade.
- Qual será a taxa de desemprego do ano que vem?
- Como a inflação vai se comportar nos próximos meses?
- Quanto tempo vai durar o efeito da diminuição dos juros sobre o produto?
Definição:
Série temporal é qualquer conjunto de dados ordenados ao longo do tempo.
A análise é composta procedimentos estatísticos cujo objetivo é identificar padrões de comportamento nos dados.
- Realizar projeções/previsões
- Analisar causalidade (precedência temporal)
- Estudar periodicidades relevantes (sazonalidade e ciclo).
Algumas características dos modelos de séries temporais
Importância do ordenamento temporal dos dados;
Existência de fatores determinísticos, como tendencia, sazonalidade e ciclos.
- Desafios na seleção dos modelos (pouco embasamento teórico)
- Dificuldade em lidar com outliers (ter cuidado, e não excluir sem justificativa factível)
- Observações altamente correlacionadas.
Abordagem
Univariado e Multivariado
- Modelos Univariados
- Apenas uma série
- Utilizamos informações passadas da série e as observações passadas e correntes dos choques aleatórios para projetar seu valor médio.
- Objetivo principal é a projeção de eventos futuros
- Modelos Multivariados
- Duas ou mais séries
- Informações de outras variáveis também são consideradas na previsão
- Objetivo também é a previsão, e análise de causalidade
Tudo começa com: Análise Gráfica
Exemplo: Projeção
Exemplo: Vendas de Remédios
Componentes
Tendencia, Sazonalidade e Ciclo
- Tendência
- uma tendência existe quando há um aumento ou diminuição de longo prazo nos dados. Não precisa ser linear.
- Sazonaliadade
- um padrão sazonal ocorre quando uma série temporal é afetada por fatores sazonais, como a época do ano ou o dia da semana. A sazonalidade é sempre de um período fixo e conhecido. (Alta frequência)
- Cíclico
- um ciclo ocorre quando os dados exibem subidas e descidas que não são de uma frequência fixa. Essas flutuações geralmente são devidas a condições econômicas e são frequentemente relacionadas ao “ciclo de negócios”. (Baixa frequência)
Decomposição
Verificando Sazonalidade
Verificando Sazonalidade
